案例 ▏工商銀行：數(shù)據(jù)可視化開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)應(yīng)用新價(jià)值

來(lái)源：《中國(guó)銀行業(yè)》雜志 時(shí)間：2017-03-09 14:26:03 作者：靳曉鵬

　　信息不對(duì)稱(chēng)，尤其是信息不真實(shí)甚至不同程度存在的信息欺詐問(wèn)題，是信用風(fēng)險(xiǎn)形成的重要因素之一。為此，亟需依托互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，建立新型的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，強(qiáng)化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的全景分析和前瞻預(yù)警。近年來(lái)，工商銀行在構(gòu)建外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步收集全行風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)并挖掘處理，通過(guò)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)分析和數(shù)據(jù)可視化建設(shè)，基于風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)重構(gòu)了銀行風(fēng)控體系，亦實(shí)現(xiàn)了銀行安全保衛(wèi)工作內(nèi)涵的創(chuàng)新突破。

　　當(dāng)前，外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)態(tài)勢(shì)日益嚴(yán)峻。在互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)背景下，圍繞風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)重構(gòu)銀行風(fēng)控體系已經(jīng)成為業(yè)界共識(shí)。按照這一理念，工商銀行2013年研發(fā)投產(chǎn)了外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)，并陸續(xù)在工商銀行全集團(tuán)（境內(nèi)外所有機(jī)構(gòu)）、全渠道（線上和線下渠道）、全業(yè)務(wù)（接入16大業(yè)務(wù)系統(tǒng)）投產(chǎn)應(yīng)用，風(fēng)險(xiǎn)防控成效顯著，有效保障了銀行與客戶的資產(chǎn)安全：一是累計(jì)預(yù)警業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)129萬(wàn)筆，涉及資金435億元。二是累計(jì)防堵電信詐騙事件11.27萬(wàn)起，避免客戶損失超16.88億元。

　　與此同時(shí)，工商銀行積極探索并實(shí)踐大數(shù)據(jù)分析方法，通過(guò)外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)，對(duì)海量客戶信息開(kāi)展多維度數(shù)據(jù)挖掘，排查業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)排查過(guò)程的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，于2016年研發(fā)投產(chǎn)了風(fēng)險(xiǎn)客戶“三維立體”全景視圖，一站式、可視化呈現(xiàn)出風(fēng)險(xiǎn)客戶“基本信息、風(fēng)險(xiǎn)信息（外欺系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)信息）、銀行業(yè)務(wù)與往期風(fēng)險(xiǎn)處置信息”三大類(lèi)信息，提升了外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息挖掘處理和關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)分析能力，為客戶風(fēng)險(xiǎn)分析與處置提供了技術(shù)保障，為銀行業(yè)務(wù)穩(wěn)健安全發(fā)展提供了有力支持。

　　本文特選取幾個(gè)典型案例，簡(jiǎn)要介紹工商銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)客戶開(kāi)展關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)分析的主要做法，進(jìn)而與業(yè)界分享工商銀行風(fēng)險(xiǎn)客戶“三維立體”全景視圖的設(shè)計(jì)思路和主要功能。

　　剖析企業(yè)關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn) 強(qiáng)化系統(tǒng)監(jiān)測(cè) 指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)處置

　　工商銀行安保部從外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)中篩選出30萬(wàn)戶風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，進(jìn)一步挖掘分析其存量關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。以信貸業(yè)務(wù)為例，在分析樣本中發(fā)現(xiàn)存在高風(fēng)險(xiǎn)公司有貸戶上千戶，涉及貸款金額逾千億元、不良余額數(shù)百億元，不良率均值14.73%，遠(yuǎn)高于全行平均水平。對(duì)該類(lèi)企業(yè)注冊(cè)、投資等信息進(jìn)一步挖掘，發(fā)現(xiàn)集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)內(nèi)部成員之間互相投資、交叉投資關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，在信息不對(duì)稱(chēng)的情況下，極易造成銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　例如，客戶某集團(tuán)有限責(zé)任公司存在高法未結(jié)案風(fēng)險(xiǎn)信息，雖然2015年初信用等級(jí)AA，貸款余額3.8億元，貸款形態(tài)正常，但通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘分析，發(fā)現(xiàn)該客戶存在較為突出的潛在風(fēng)險(xiǎn)。比如，集團(tuán)內(nèi)投資關(guān)系多達(dá)6層，關(guān)聯(lián)企業(yè)130余家，涉及金融投資、貿(mào)易、房地產(chǎn)、建材、酒店、擔(dān)保、小額貸款、旅游等多個(gè)行業(yè)，集團(tuán)法人代表梁某共在其他10個(gè)企業(yè)內(nèi)任職，其中有3家為法院認(rèn)定的被執(zhí)行人；集團(tuán)對(duì)外投資企業(yè)共計(jì)38家，涉及多個(gè)行業(yè)，其中有10家企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，4家為高法被執(zhí)行人，1家為高法失信執(zhí)行人。根據(jù)分析結(jié)論，工商銀行信貸管理部已對(duì)涉事企業(yè)及其法定代表人加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)處置，從而有效地規(guī)避了資產(chǎn)損失。

　　多維評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn) 凈化客戶群體 提升資產(chǎn)質(zhì)量

　　工商銀行從外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)中篩選出60萬(wàn)戶風(fēng)險(xiǎn)人員，在信貸、信用卡、私人銀行等業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)一步開(kāi)展關(guān)聯(lián)分析，發(fā)現(xiàn)部分人員作為工商銀行信貸、信用卡或私人銀行客戶，其整體資產(chǎn)情況呈現(xiàn)出“負(fù)債高、資產(chǎn)少”的特征。

　　例如，外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)顯示，李某存在高法失信等風(fēng)險(xiǎn)記錄，故對(duì)其進(jìn)行深度數(shù)據(jù)挖掘，由此發(fā)現(xiàn)了李某的多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：一是其在工商銀行貸款余額267萬(wàn)元，信用卡透支余額高達(dá)48.6萬(wàn)元，負(fù)債總計(jì)315.6萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率僅為0.32%，遠(yuǎn)低于同類(lèi)客戶資產(chǎn)負(fù)債率；二是其投資企業(yè)某貿(mào)易公司為海關(guān)失信企業(yè)，某房地產(chǎn)公司為法院被執(zhí)行人，涉及未結(jié)案金額448萬(wàn)元；三是李某貸款形態(tài)及信用卡使用情況雖然正常，但所持信用卡月均額度使用率高達(dá)91.8%，透支利息月均6797元，存在一定業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　根據(jù)外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)的評(píng)估意見(jiàn)，工商銀行個(gè)人金融、信貸、信用卡、私人銀行等業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)客戶加強(qiáng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，并相應(yīng)開(kāi)展了貢獻(xiàn)星級(jí)降級(jí)、貸款提前清收、綜合授信降額、私人銀行資格清退等風(fēng)險(xiǎn)處置措施，提升了全行客戶群體品質(zhì)及客戶整體的資產(chǎn)質(zhì)量。

　　透視賬銷(xiāo)案存客戶 辨析清償能力 指導(dǎo)資產(chǎn)清收

　　賬銷(xiāo)案存資產(chǎn)是指工商銀行已批準(zhǔn)核銷(xiāo)，但尚未依法終結(jié)債權(quán)債務(wù)關(guān)系或仍具有追索可能，要按規(guī)定轉(zhuǎn)入表外核算并繼續(xù)追索的債權(quán)性資產(chǎn)。由于納入表外管理，銀行有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)賬銷(xiāo)案存資產(chǎn)的持續(xù)管理和重視力度容易欠缺。通過(guò)外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)，對(duì)賬銷(xiāo)案存客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、結(jié)算業(yè)務(wù)情況、外部風(fēng)險(xiǎn)情況多維度進(jìn)行分析，可洞悉其關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)特征并確認(rèn)清償能力，提出完善賬銷(xiāo)案存業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理的意見(jiàn)和建議，優(yōu)化全行風(fēng)險(xiǎn)信息共享機(jī)制。

　　為深入挖掘分析賬銷(xiāo)案存風(fēng)險(xiǎn)客戶特征及其清償能力，工商銀行通過(guò)外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)隨機(jī)抽取了5000個(gè)名下有企業(yè)的賬銷(xiāo)案存?zhèn)€人風(fēng)險(xiǎn)客戶，并根據(jù)其工商注冊(cè)信息進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)這5000個(gè)客戶共涉及4937家企業(yè)，其中部分客戶在多數(shù)企業(yè)擔(dān)任法定代表人、主要股東或高管。通過(guò)對(duì)上述客戶的關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行查詢，發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)為正?？蛻簦揖哂幸欢ㄙY產(chǎn)規(guī)模。此外，通過(guò)關(guān)聯(lián)分析客戶社會(huì)信息（如乘機(jī)記錄、社保繳納信息、手機(jī)實(shí)名認(rèn)證信息、工商注冊(cè)信息、戶籍信息、稅務(wù)登記信息、出入境記錄等），發(fā)現(xiàn)部分客戶有穩(wěn)定社保繳納記錄，或存在商務(wù)出行和旅游記錄，進(jìn)一步證實(shí)了其償債能力。工商銀行有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)上述分析結(jié)論，專(zhuān)門(mén)建立了不良資產(chǎn)處置系統(tǒng)，通過(guò)與外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)深化合作，加強(qiáng)對(duì)此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)客戶的監(jiān)測(cè)與處置。

　　融合信息可視化 聚焦外部風(fēng)險(xiǎn) 保障業(yè)務(wù)發(fā)展

　　為響應(yīng)和支持移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融環(huán)境下工商銀行“以客戶為中心”的客戶統(tǒng)一畫(huà)像智能管理體系，持續(xù)提升外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息挖掘處理和關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)分析能力，工商銀行安保部基于數(shù)據(jù)分析經(jīng)驗(yàn)積累，按照“以外部風(fēng)險(xiǎn)為中心”和“One Bank”的原則，融合風(fēng)險(xiǎn)信息可視化技術(shù)，研發(fā)投產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)客戶“三維立體”全景視圖。

　　該視圖可有效支持風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)分析和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)保障：一是能夠從客戶基本信息（開(kāi)戶三要素、地址、聯(lián)系方式等）、客戶風(fēng)險(xiǎn)信息（外欺系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)信息）、客戶銀行業(yè)務(wù)與往期處置信息（資產(chǎn)負(fù)債信息和資產(chǎn)質(zhì)量信息）三個(gè)維度，立體、全面、直觀、準(zhǔn)確展現(xiàn)客戶全方位風(fēng)險(xiǎn)要素，實(shí)現(xiàn)客戶風(fēng)險(xiǎn)畫(huà)像的動(dòng)態(tài)可視化，助力欺詐偵測(cè)的“一站式、一頁(yè)式、共享式”高效管理；二是可對(duì)風(fēng)險(xiǎn)客戶的資產(chǎn)情況、社會(huì)關(guān)系、行為軌跡等信息橫向關(guān)聯(lián)，縱向發(fā)掘，支持風(fēng)險(xiǎn)信息的交叉分析驗(yàn)證和多維風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提升風(fēng)險(xiǎn)客戶評(píng)價(jià)的可靠性和準(zhǔn)確率；三是能夠根據(jù)外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)的用戶角色分級(jí)授權(quán)機(jī)制，按照“知所必需”原則，支持工商銀行全集團(tuán)各業(yè)務(wù)條線自動(dòng)調(diào)用與實(shí)時(shí)展現(xiàn)，豐富了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控的預(yù)警模式與參考要素。全景視圖的應(yīng)用，有效促進(jìn)了風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的高度融合，為工商銀行信息化銀行建設(shè)的深化發(fā)展，提供了基礎(chǔ)信息、應(yīng)用架構(gòu)與成熟案例。

　　本文原載于《中國(guó)銀行業(yè)》雜志2017年第1期。

　　文/靳曉鵬：中國(guó)工商銀行總行安全保衛(wèi)部總經(jīng)理。

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責(zé)任編輯：陳近梅